Блог

FxGen

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА COT В ТОРГОВЛЕ НА FOREX

Совсем недавно, начиная с года 2000, отчеты публикуются каждую пятницу в 3: 30ET pm. Эта информация может быть очень ценной для трейдеров из-за характера людей, которые приходят на фьючерсный рынок. Это включает в себя такие учреждения, как хедж-фонды, которые входят, чтобы получить доход выше своего индекса. Некоторые из крупнейших компаний в мире, которые в реальном времени получают данные о состоянии экономики, приходят на фьючерсный рынок, чтобы хеджировать свою подверженность колебаниям цен на сырье, которое они используют для производства своей продукции. Это позволяет трейдерам оценить положение рынка в это конкретное время.

Разбивка трех основных групп, упомянутых в отчете COT:

  1. Коммерческие трейдеры — Чаще всего это крупные многонациональные корпорации, которые заинтересованы в коммерческом хеджировании на своих соответствующих фьючерсных рынках. Например, крупный японский производитель может захотеть застраховать свою подверженность колебаниям USD / JPY курс обмена.
  2. Некоммерческие трейдеры — Эти данные чаще всего относятся к крупным спекулянтам, таким как Commodity Trading Advisors, и аналогичным крупным организациям, спекулятивным на определенных фьючерсных рынках. Например, крупный товарный фонд считает, что Доллар США буду ценить против Евро и, как таковая, делайте ставки на фьючерсы на евро форекс.
  3. Неотчетные трейдеры — Неотчетные трейдеры — это трейдеры, которые не попадают ни в одну из групп. Чаще всего рассматриваются как мелкие спекулянты, они, возможно, менее значимы и не часто фигурируют в анализе отчетов COT. Например, эти трейдеры относятся к игрокам с левереджем без глубоких карманов, которые встряхиваются на больших ходах

Первое, с чего следует начать, — это четкое понимание «чистого позиционирования», которое четко отражено в самом отчете, а также различие между основными смещениями на рынке (неделя за неделей) (обведено выше).

Конкретное число не обязательно важно, а скорее является четким знаком в процентном выражении открытого интереса, который облегчает выявление «некоммерческих» фальсификаций против основной тенденции. Кроме того, когда происходит изменение настроения «некоммерческих» и возникает подтверждение на графиках Из-за того, что тренд исчерпан, трейдеры, вероятно, торгуют в том же направлении, что и большие дети.

Из отчета, расположенного выше, количество средств, загружающих шорты JPY, значительно увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Когда наблюдается этот тип смещения от основных фондов, трейдеры могут искать другие признаки, которые показывают, что предыдущая тенденция теряет пар, что может указывать на возможный выход из открытых позиций. Приведенный выше график USD / JPY отмечает, что с момента начала 2014 было четыре медвежьих ключевых дня (выделено красным) с момента запуска XNUMX, в то время как некоммерческие организации выгружали свои длинные позиции USD / JPY, давая уверенность, что это движение вниз может быть еще больше. Далее подтверждается техническими показателями, использованными в графике — RSI и 100-день скользящей средней которые оба сигнализируют о медвежьем уклоне.

Использование аналитического отчета DailyFX COT

Еще один отличный инструмент, это Анализ приверженности трейдеров от DailyFX, Этот еженедельный отчет содержит анализ отчета CFTC, показывающий позиционирование фьючерсных сделок на форексе с кратким изложением ключевых смещений в позиционировании. Этот отчет также помогает трейдерам, предоставляя 52-недельные процентили основных движений, показывая годовые бычьи / медвежьи экстремумы, которые помогают в совершении сделок — ужесточение стопов или поиск ценового действия, чтобы подтвердить распродажу средств.

Резюме: Ищите на графике подтверждение того, как позиционируют себя «некоммерческие» трейдеры. С большим процентом (больше, чем 10%) «некоммерческих», отражающих свои предубеждения, трейдеры должны принять это к сведению. Наконец, трейдеры могут лучше понять настроения рынка и лучше понять, как выборочная группа «нерепортажных» или более мелких трейдеров позиционируется на внебиржевом рынке форекс через Индекс настроений клиентов IG который обновляется два раза в день.

FxGen

Биткоин подорожал на 2800% за последние пять лет

В апреле 2015 г. первая криптовалюта стоила $240, а ее объемы торгов составляли около $30 млн. Сейчас суточная сумма сделок с активом превышает $35 млрд За... Читать далее
FxGen

Дневник трейдера 23.04.2020. Коронавирус в России — эпидемия замедляется! Рубль — ЦБ и нефть

Рубль укрепляется 23 апреля — на двух факторах — падение нефти остановилось, даже самый пострадавший контракт WTI остановил падение и торгуется около 15 долл. — а... Читать далее
FxGen

Новый бонус – 30% годовых от FxGen!

FxGen представляет вашему вниманию дополненную бонусную программу! Теперь каждый клиент может получить гарантированный доход в размере 30% годовых, за каждые 1000$ собственных средств. При активной торговле мы будем начислять 2,5% в месяц реальных средств на Ваш торговый счет. ...
Читать далее